Ciencia de Datos nisqa Cartera Allinchaypaq: Markowitz Teoría de Variancia Media

Qullqi churana cartera nisqaqa qullqi kapuq huñusqa , ahinataq akciyunkuna , bonokuna icha criptomoneda , sapa runa qullqi churaq. Huk qullqi churayqa aswantaqa riqsichikun riesgonwan (imayna volatil valorninwan) chaymanta retornowan (ima ganancia suyasqa). Inversorkunan munanku huk cartera ruwayta, chaymi riesgota pisiyachin, retornotaqmi aswan hatun kananpaq.

Inversiones llapan yupaykunata hamut'aymanta kasqanrayku, yachaq qhatuqkuna ciencia de datos técnicas chaymanta modelokuna llamk'achinku qullqi churay estrategia allinchaypaq. Huknin chayhina rikch'aqqa Teoría de Cartera Moderna (MPT) nisqa, Teoría de Variancia Media de Markowitz nisqapas. Chay modelo nisqa allin cartera de inversión nisqatan qon riesgokuna chaninchaywan, hinallataqmi qolqe churaqpaq aswan hatun retornota ruwan.

Entendisun ciencia de datos nisqapa ruwayninta allin qullqi churaykunapi, kunan pacha cartera teoría nisqamanta detallewan qawarisun, chaymanta rimasun suposiciones nisqamanta hinaspa riesgokunamanta modelos de ciencia de datos nisqawan tupaqmanta.

Astawan Markowitz Teoría de Variancia Media nisqamanta

Markowitzpa Teoría de Variancia Media nisqa ñawpaq kutita Harry Markowitzpa lluqsichisqan karqan 1952. Chay teoría nisqa willakuypi ruwasqa modelo nisqatam qawarichin, chaymi qullqipa tendenciankunata qawarin riesgota hinaspa retorno nisqatapas yupanapaq. Kamachiyman hinaqa, qolqe churaykunan t’aqasqa kanku pisi riesgoyoq, pisi retornoyoq, hatun riesgoyoq, hatun retornoyoq hina. Aswan sasa rimaypiqa, aswan hatun riesgoyuq qullqi churaykuna aswan hatun qullqita apasqankuta, viceversa nisqatapas churanmi.

MPT huk allin akllana qullqi churaykunata qun, chaymi riesgota premiopaq equilibran. Inversiones nisqakunaq qhepa akllaynin, cartera nisqapi participacionninpas, chay estrategia de inversión ideal nisqatan rikuchin, chay tendencias de datos nisqapi.

Kunan pacha Teoría de Cartera nisqap qhipanpi kaq Ciencia

MPT nisqapa qipanpi matematica nisqamanta hamut’asun. Ichaqa, ñawpaqtaqa, huk iskay kimsa término clave nisqakunatam hamutananchik, chaykunam modelo matemático nisqa ruway atikuqta ruwan.

• Suyasqa kutichiy: Kayqa pachakmanta huknin qullqi churasqamanta suyasqa kutichiymi. Chaytaqa yupakunmanmi anlisis estadístico de tendencias históricas nisqawan.

• Desviación Estándar: Kayqa huk qullqi kaqpa volatilidad nisqatam yupan. Chayqa huk qullqi churaywan tupaq riesgo tupuymi, chaymi, hatun varianzayuq kaqniyuq hatun riesgota hinaspa hatun premiota apamun. Hinallataqmi, análisis estadístico nisqawanpas, chay tendencias de datos nisqamanta, yupasqa.

• Covarianza: Kayqa hukniray kaqninkunapura imayna tupanakuynintam chaninchan. Covarianzaqa yanapanmi cartera rakiyta allinta ruwananpaq, covarianzas nisqaman hina kaqpa llasayninkunata tikraspa.

Kimsa acciones, A, B, C nisqakuna qusqa kaptinqa, huk cartera nisqatam ruwasun. Huk qolqe churaq runaqa munanmi hayk’a qolqeta mayqen acción nisqamanpas rakinanta. Qusqa stockkunapaq, sapa stock kay qatiq ruwaykunata hap'isqanmanta yuyaykusun.

Sichus llapan qolqe churay qolqe 1000 dólares, 200 dólares Stock Apaq, 300 dólares Bpaq, 500 dólarestaq C. Rakiyta qospaqa, cartera promedio retornoqa lloqsimunmi.

Chay pachakmanta huknin rakiypas qawarikunmi perfilpa llasaynin hina, chaymi kamachikun hayka qullqi churay mayqin activoman yaykusqanmanta.

Iskay kaq importante factor kaypi qhawarinapaqmi carterapa varianza utaq Riesgo. Riesgo de cartera nisqa aswan sasachakuyniyuqmi yupanapaq, chaymi qawarin covarianza nisqa chay imaymana activokunapa. Huk cartera óptima nisqa modelo Markowitz nisqapiqa kanmi activokuna negativa correlación nisqawan. Sichus huk kaqnin pisiyapun chayqa, hukninmi hatarinqa, hinaspan chinkachiyninta kutichipunqa, chaywanmi pisiyachinqa llapan cartera nisqapa riesgonta.

Chay fórmula nisqa huk cartera varianza nisqapaqmi tukun

Chay covarianza nisqa yupasqa kanan sapa paris de activos nisqapaq cartera nisqapi. Supusun activonchiskuna kay matriz de correlacin nisqayoq kasqankuta.

Chay correlacin nisqa chaninchasqakunata, chay hawapi desviación estándar nisqatapas qawarispaqa, kay fórmula nisqawanmi covarianzas nisqakunata yupayta atichwan:

Matriz de covarianza nisqa tukun

Hawa yupasqa chanikunata llamk'achispa, cartera co-varianzaykuman tukun

Frontera Eficiente nisqa

Hawa ejemploqa rikuchinmi huk atiyta cartera de inversión nisqapaq. Markowitzpa teoría nisqanmi chayna carterakunapa achka huñunakuyninkunata ruwan, hukniray rakiy (pesakuna) chaninchasqakunata servichikuspa. Chay chikan carteras nisqakunan rikuchinku imaymana niveles de retorno nisqakunata huk qosqa riesgo valorpaq (variancia). Kay chikan carteras nisqakunan rikukun huk tabla nisqapi, chaymi sutichasqa Frontera Eficiente nisqapi.

Curva nisqa riesgo-premio nisqa rantinakuymi maypichus qolqe churaqkuna tukuy ima chiru patapi interesakunku. Huk munay factor kay tablapiqa kanmi chiru de Asignación de Capital (CAL) chaymi purin mana riesgoyuq puntomanta (Cero Desviación Estándar) hinaspam tangenteta ruwan curvapa chimpanpi. Punto tangente nisqa aswan hatun ratio recompensa-riesgo nisqayuqmi, chaymi aswan allin cartera nisqa qullqi churaypaq.

Llave Takeaways nisqa

Cartera de inversión nisqa imaymana kaqniyoqmi, acciones nisqakuna, bonos nisqakuna ima. Sapa qolqe churaqmi qallarikun qolqe churay fijo nisqa qolqewan, hinaspan sapa kaqninpi hayk’a qolqeta churanan chayta akllan. Datos ciencia técnicas kaqmanta kayhina Markowitz media-variancia teoría yanapan determinayta allin rakiy rakiyta allin cartera ruwanapaq.

Chay teoría nisqa formulan huk modelo matemático nisqa, chaywanmi allinta ruwan chay asignación de activos nisqakunata, chaywanmi aswan hatun retorno nisqa tarinapaq, huk qusqa riesgo-nivel nisqapaq. Chaypin t’aqwin imaymana qolqe kaqkunata, qhawarintaqmi tasa de retorno nisqatapas, factores de riesgo nisqakunatapas, tendencias históricas nisqakunata qhawarispan. Tasa de retorno nisqaqa hayk'a gananciatachus chay kaqniyuq huk pachakunapi paqarichinqa chaymanta qayllaymi. Chay factor de riesgo nisqa yupasqa kanqa desviación estándar nisqawan chay activo nisqapa valorninwan. Aswan hatun desviación nisqataqmi representan huk activo volatil nisqa, chayraykutaqmi aswan hatun riesgo nisqa.

Chay retorno y riesgo nisqa valores nisqakunan yupasqa kanku imaymana cartera nisqa huñunakuykunapaq, chaymi rikuchikun curva fronteriza eficiente nisqapi. Curva nisqa qolqe churaqkunatan yanapan aswan hatun retornokunata akllasqanku riesgowan tupachispa.