Claude Sonnet 3.5 — Лучшая модель искусственного интеллекта: торговый эксперимент

У меня нет слов. Новая антропная модель Claude Sonnet 3.5 — это величайшая модель рассуждений.

Claude 3.5 Sonnet — новая модель искусственного интеллекта, выпущенная Anthropic.

Эта модель является первой в семействе Claude 3.5 и считается значительным улучшением по сравнению со своим предшественником Claude 3 Opus. Он превосходен в различных областях, включая рассуждение на уровне выпускников, знания на уровне бакалавриата и навыки кодирования, что делает его идеальным для сложных задач, таких как поддержка клиентов и оркестрация рабочих процессов.

Модель работает в два раза быстрее, чем Claude 3 Opus. Его можно интегрировать с различными платформами, такими как Amazon Bedrock и Vertex AI от Google Cloud, что делает его универсальным инструментом для бизнеса.

Claude 3.5 Sonnet также демонстрирует значительные улучшения в задачах зрения, превосходя своего предшественника в стандартных тестах зрения, и может точно расшифровывать текст из несовершенных изображений.

Компания также представила новую функцию под названием «Артефакты», которая позволяет пользователям взаимодействовать с Клодом более динамично и совместно, создавая рабочее пространство, где они могут видеть, редактировать и развивать творения Клода в режиме реального времени. Это знаменует собой начало эволюции Клода от диалогового искусственного интеллекта к среде совместной работы.

Вот мой первоначальный эксперимент:

Настройка и контекст

Сначала я загрузил сложный чат с ценами на:

• Доллар США
• Индекс S&P 500
• Банковская процентная ставка

Я добавил следующую системную подсказку: «Вы опытный разработчик и трейдер с божественными способностями к рассуждению, а также глубокими техническими знаниями. Делайте все, что просит пользователь, и никогда не останавливайтесь на ожидаемом результате; всегда старайтесь удовлетворить пользователя, предоставляя больше информации и анализа. или даже прорывы».

Чтобы улучшить результат, я предоставил дополнительную информацию:

«Рассмотрим следующие события:

1. Умеренная рецессия начнется в 2022 году и совпадет с повышением ставок
2. Недавнее снижение ставок: Банк Канады, Швейцарский национальный банк.
3. Слухи о предстоящем снижении ставок Банком Англии
4. Осторожные ожидания относительно снижения ставок со стороны: Федеральной резервной системы (США)»

Начальные задачи и анализ

Сначала я попросил модель записать индексные цены в файл JSON.

Он извлек информацию из изображения и точно создал файл.

Этот первый шаг уже продемонстрировал его впечатляющую способность решать сложные задачи, включающие как видение, так и извлечение данных.

Это то, с чем сталкиваются многие модели, но Claude Sonnet 3.5 справился с этим без проблем, продемонстрировав свои расширенные возможности.

Далее я попросил подробный корреляционный анализ и торговые стратегии: «Впечатляет. Теперь я хочу, чтобы вы глубоко погрузились в корреляции и прогнозы на будущее. Напишите очень подробный анализ. Думайте как лучший трейдер, лучший хакер, лучший креативщик… ."

Модель выходит за рамки базовых корреляций и прогнозов. Он обеспечивает контекст, признает исключения и предлагает тонкое понимание сложных отношений.

Кроме того, это не ограничивается только выявлением корреляций; модель объясняет, почему эти отношения существуют и при каких условиях они могут измениться.

Это особенно полезно для трейдеров и аналитиков, которым необходимо понять не только «что», но и «почему», стоящее за движениями рынка.

Вместо одного прогноза модель рассматривает несколько сценариев и их потенциальные последствия.

Это имеет решающее значение для финансового анализа, результаты которого редко бывают однозначными, и подготовка к различным возможностям может стать ключом к успешным торговым и инвестиционным стратегиям.

Давайте сначала посмотрим, как он анализировал корреляции:

«Корреляционный анализ:

а) Ставка по федеральным фондам и индекс доллара США. Между этими двумя переменными в целом существует положительная корреляция. Когда процентные ставки растут, доллар имеет тенденцию укрепляться. Это очевидно в период с 2022 по начало 2024 года, когда как ставка по федеральным фондам, так и индекс доллара значительно выросли. Однако эта корреляция не идеальна, как видно на примере периода 2015-2018 годов, когда доллар ослаб, несмотря на рост ставок.

б) Ставка по федеральным фондам и S&P 500: взаимосвязь здесь более сложная. Исторически сложилось так, что умеренное повышение ставок часто совпадало с бычьими рынками (например, в 2016–2018 годах). Однако быстрое повышение ставок, подобное тому, которое наблюдалось в 2022 году, может привести к коррекции рынка. Интересно, что индекс S&P 500 продемонстрировал замечательную устойчивость, достигнув новых максимумов, несмотря на высокие процентные ставки в 2023-2024 годах.

в) Индекс доллара США и S&P 500: эти два показателя часто движутся в обратном направлении, поскольку более сильный доллар может нанести ущерб зарубежным доходам транснациональных компаний. Однако в последние годы (2020–2024 гг.) мы наблюдали периоды, когда оба показателя росли одновременно, что позволяет предположить, что на индекс S&P 500 влияют другие факторы (такие как восстановление мировой экономики и рост технологического сектора).

Модель правильно определяет общую положительную корреляцию между процентными ставками и индексом доллара. Это хорошо известная взаимосвязь, поскольку более высокие процентные ставки обычно привлекают иностранные инвестиции, повышая курс доллара.

В нем упоминаются периоды, когда эта корреляция не соблюдалась, например, 2015–2018 годы. Подобная информация бесценна, поскольку она предупреждает пользователей о том, что корреляции не являются абсолютными и на них могут влиять другие факторы.

Продолжим предсказания модели:

«Прогнозы на будущее:

а) Процентные ставки: Учитывая недавнюю осторожную позицию Федеральной резервной системы, я прогнозирую постепенное снижение ставок, начиная с конца 2024 года или начала 2025 года.

ФРС, вероятно, захочет увидеть устойчивые доказательства охлаждения инфляции, прежде чем проводить значительные сокращения.

Ожидайте 2-3 снижений ставок на 25 базисных пунктов каждое в 2024 году, в результате чего ставка по федеральным фондам составит примерно 4,75-5% к концу года.

б) Индекс доллара США: Поскольку другие центральные банки (Банк Канады, Национальный банк Швейцарии) уже начали снижать ставки, доллар может сохранить свою силу в краткосрочной перспективе.

Однако, поскольку ФРС в конечном итоге присоединяется к циклу снижения ставок, мы можем увидеть возвращение индекса доллара к диапазону 98-100 к концу 2024 года.

в) S&P 500: Индекс продемонстрировал замечательную устойчивость.

Учитывая потенциал снижения ставок и продолжающийся рост технологий, основанный на искусственном интеллекте, я прогнозирую, что индекс S&P 500 может достичь 5300–5500 к концу 2024 года.

Однако это зависит от сценария «мягкой посадки», при котором инфляция будет контролироваться, не вызывая серьезной рецессии».

Модель объясняет, что умеренное повышение ставок может совпадать с бычьим рынком, тогда как быстрое повышение может привести к коррекции.

Это отражает глубокое понимание того, как процентные ставки могут по-разному влиять на фондовые рынки в зависимости от скорости изменений и более широкого экономического контекста.

Отметить устойчивость индекса S&P 500, несмотря на высокие ставки в 2023-2024 годах, является важным наблюдением, указывающим на то, что другие факторы, такие как технологические достижения, могут иметь значение.

Хотя они обычно движутся в обратном направлении, модель выделяет периоды, когда оба показателя росли одновременно, предполагая наличие других влияний, таких как восстановление мировой экономики и рост технологического сектора.

Это отличный пример способности модели предоставлять информацию, зависящую от контекста.

Мне не терпится представить Anthropic Sonnet 3.5 в ближайшие месяцы, но я могу четко сказать, что вы не сможете получить такого рода технические рассуждения и достоверные прогнозы от GPT-4 или других моделей. Мне также очень понравился язык и тон модели.

Но знаете что, это еще даже не началось.

В том же выводе он также предоставил потенциальные события «черного лебедя» и возможности алгоритмической торговли (мне пришлось использовать токен большего размера, потому что он сократился вдвое).

Но давайте проверим предложения по торговой стратегии;

«Торговые стратегии:

а) Торговля по кривой доходности. При потенциальном снижении ставок на горизонте рассмотрите возможность «более крутой» сделки, делая ставку на то, что кривая доходности станет круче, поскольку краткосрочные ставки падают быстрее, чем долгосрочные.

б) Ротация секторов: поскольку ставки потенциально снижаются, следует перемещаться в сектора, которые получают выгоду от более низких ставок, такие как недвижимость и коммунальные услуги. Тем не менее, сохраняйте доступ к акциям технологических компаний, которые показали устойчивость в различных условиях ставок.

в) Действия, чувствительные к доллару. Если доллар ослабнет, как и прогнозировалось, обратите внимание на транснациональные компании со значительными зарубежными доходами, а также на ETF развивающихся рынков, которые могут извлечь выгоду из более слабого доллара.

г) Опционные стратегии: рассмотрите долгосрочные опционы колл на S&P 500, чтобы получить выгоду от потенциального роста и одновременно ограничить риск падения. Альтернативно, используйте стратегию воротника, чтобы защитить прибыль, сохраняя при этом потенциальный потенциал роста.

Потенциальные события «Черного лебедя»:

а) Геополитическая напряженность: Эскалация конфликтов в Украине или на Ближнем Востоке может привести к перетокам в безопасные убежища, укреплению доллара и потенциально вызвать волатильность рынка.

б) Взрыв технологического пузыря: концентрация прибыли S&P 500 в нескольких крупных компаниях технологических компаний представляет собой риск. Любое существенное действие регулирующего органа или разочарование в прибылях могут спровоцировать более широкую распродажу на рынке.

в) Возрождение инфляции. Если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидалось, ФРС может быть вынуждена поддерживать высокие ставки дольше, что потенциально может спровоцировать более серьезную рецессию.

Возможности алгоритмической торговли:

а) Высокочастотная торговля: Разработайте алгоритмы для извлечения выгоды из краткосрочных несоответствий между ожиданиями процентных ставок и движениями валют.

б) Модели машинного обучения: обучайте модели историческим данным для прогнозирования движений индекса S&P 500...»

Прогнозирование постепенного снижения ставок хорошо согласуется с текущими экономическими условиями и осторожной позицией Федеральной резервной системы.

Этот вид прогнозирования полезен для планирования долгосрочных инвестиционных стратегий.

Подробный прогноз о 2-3 снижениях ставок, в результате которых ставки достигнут 4,75-5% к концу 2024 года, является точным и действенным, помогая инвесторам сформулировать ожидания и соответствующим образом планировать.

Прогноз модели о краткосрочном укреплении доллара, за которым последует откат по мере снижения ставок ФРС, логичен и отражает понимание динамики глобальной денежно-кредитной политики.

Предоставление определенного диапазона (98-100) добавляет ясности и помогает в настройке более точных торговых стратегий.

Прогноз достижения индексом S&P 500 отметки 5300–5500 пунктов является оптимистичным, но основан на текущих тенденциях, таких как рост технологий, обусловленный искусственным интеллектом. Это зависит от сценария «мягкой посадки», который является реалистичной оценкой.

Упоминание условий (контролируемая инфляция и избежание серьезной рецессии) показывает, что прогнозы модели не просто обнадеживают, но основаны на реалистичных сценариях.

Торговля по кривой доходности: Сложная стратегия: предложение более крутой торговли отражает глубокое понимание рынков облигаций. Эта стратегия является своевременной, учитывая потенциальное снижение ставок.

Ротация секторов: практический совет. Ротация секторов, которые получают выгоду от более низких ставок, при сохранении присутствия технологий, является сбалансированным подходом, показывающим способность модели стратегически мыслить об управлении портфелем.

Игры, чувствительные к доллару: глобальная перспектива: эта стратегия использует более ранний анализ модели долларового индекса и дает полезную информацию для глобального воздействия.

Опционные стратегии: Управление рисками. Включение опционных стратегий, таких как долгосрочные опционы колл и стратегии «коллар», демонстрирует сложный подход к управлению рисками и использованию возможностей.

События «черного лебедя»: геополитическая напряженность, взрыв технологического пузыря, возрождение инфляции: выявление этих потенциальных событий «черного лебедя» показывает глубину анализа рисков модели с учетом различных факторов, которые могут разрушить рынки. Это помогает трейдерам и инвесторам подготовиться к неожиданным сценариям.

Он даже затронул потенциальные сбои Nvidia или влияние регулирования ИИ на рынок.

Это всего лишь краткий обзор модели, но она очень впечатляет!

Умнее, быстрее, дешевле…

Следуйте за мной на X, чтобы увидеть больше экспериментов и технических подробностей о моделях ИИ; @youraimarketer