経済予測の再定義: insytz のアルゴリズムが大不況を予測できた可能性

2008年の大不況ほど、連続したドミノ効果を明確に示す出来事はほとんどありません。住宅市場の崩壊、広範囲にわたる経済の低迷、そして地震による混乱が特徴的な時期でした。世界の金融システム全体にわたってこの壊滅的な余波を受けて、経済学者やアナリストは皆、一つの重要な疑問を抱いた。それは、これは予測できたのだろうか、ということだ。

当時、いかなる正式なモデルもこの経済不況の規模を予見することはできなかったことは広く認められています。

しかし、パンデミック中とそれ以降、テクノロジーの進歩は飛躍的に進み、現在、新たな投資テクノロジー企業がインシツは、この先見性の欠如を解決し、歴史が繰り返されないようにすることができると述べている。

歴史的洞察の力を活用する

共同創設者兼チーフストラテジストのジェイ・サミュエルズ氏は、インシツは2007 年、大不況に至る混乱期に、彼らのアルゴリズムは、多くの専門家が見逃していた微妙だが重大な市場の変化を検出していただろう。このデータがあれば、投資家は差し迫った危機を予測し、最終的に多くの人が直面した深刻な損失からポートフォリオを守ることができた可能性がある。

同社の製品の基盤となっているのは、過去 80 年間の世界市場の状況を振り返り、その調査結果 (傾向、パターン、機会) を現在の日常的な市場状況に反映させるアルゴリズムです。この Python でコード化された技術は、過去が未来を照らすという哲学をテストします。

このアルゴリズムは、360 を超える世界の市場からの重み付けされたディメンションと基準を採用し、色分けされた (3 色のみなので、データが虹のように膨れ上がることはありません) ダッシュボードに統合して、毎日更新し、明確で実用的なリアルタイムの市場情報を提供します。

この技術が大不況時に利用可能であったなら、投資家や資産アドバイザーが危機を乗り切る方法を大幅に改善できただろう。サミュエルズ氏によると、インシツカレンダーの赤を一目見れば、投資家は深刻な景気後退の兆候に気付くはずだった。市場のミスプライシング、過剰反応、そして新たな機会さえもこの先見の明は、顧客のポートフォリオを調整する上で役立つ可能性がありました。

登録投資顧問 (RIA) やプロの投資家のほとんどは、すでに意思決定を行うために大量のデータを使用しています。履歴データも活用している企業も多くありますが、これは何が違うのでしょうか?

ブルームバーグ、CNBC、その他の投資テックなどの他のデータソースは、データをキュレートし、投資家を意思決定に導きながら、全体像を見えにくくするinsytz は、偏りのない全体像を提供することに重点を置いています。同社のダッシュボードは、マクロ体制内のミクロの動きに至るまで、高レベルの市場概要を提供し、機会を明らかにするのに役立つ視覚的なモデルになっています。

市場の透明性と信頼性のための新しい基準

で調査今年発表された調査によると、アドバイザー顧客の75%がアドバイザーを辞めたか、少なくとも辞めることを検討していると回答しています。そのうち半数以上が実際に辞め、12%が「ロボアドバイザー」に乗り換えました。

信頼が顧客関係の基盤となる業界では、堅牢なデータに基づく洞察に基づいて顧客に財務の透明性と実用的なアドバイスを提供できることが、アドバイザーの信頼性と価値を大幅に高めます。今日の投資家はアドバイザーを信頼しておらず、大不況のような予期せぬ景気後退は、（おそらくは）合理的な疑念の一部です。

今日の投資家は、単に資産を管理してくれる人を探しているのではなく、自分の経済的な将来が安全であるという保証を求めています。その明確さと安心感を提供できない RIA のポートフォリオは減少するでしょう。だからこそ、サミュエルズは、色分けされた視覚モデルが業界を変えると確信しています。

「今日のファイナンシャルアドバイザーは教師にならなければなりません」と彼は説明します。「そして、学習者の中には視覚的な人もいます。私自身がそうです。」

insytz チームによると、結果がすべてを物語っているそうです。大恐慌の時代から今日までアルゴリズムのガイダンスを追跡した結果、アルゴリズムは、弱気相場 (彼らはこれを下降局面と呼んでいます)、横ばい相場、強気相場 (または上昇局面) の到来を、実際に起こる前に正確に特定しました。この知識があれば、投資アドバイザーはリスク調整後の収益率を高める決定を下すことができます。アルゴリズムに従うと、S&P 500 のバイ・アンド・ホールド戦略と比較して、平均年間収益率 21.5% という驚異的な結果を簡単に得ることができるとサミュエルズは説明しています。

洞察から先見へ

「過去は未来を予測できるか？」という問いは複雑だが、金融市場に関して言えば、insytz は歴史から学べることはたくさんあると示唆している。そして、その未来に目を向けると、新しい投資技術と視覚化モデルがますます重要な役割を果たすことは明らかだ。

insytz チームは、自社が 2000 年代初頭に存在していたら、大不況を予測できたはずだと主張しています。残る疑問は、もし大不況を予測できたとしたら、リスクを軽減するためにどのような行動をとっただろうか、ということです。