Ekonomik Tahminleri Yeniden Tanımlamak: Insytz Algoritması Büyük Durgunluğu Nasıl Tahmin Edebilirdi?

2008'deki Büyük Durgunluk'a benzeyen açık, arka arkaya domino etkisini gösteren çok az olay var. Bu, konut piyasasının çöküşü, yaygın ekonomik gerileme ve sismik aksaklıkların damgasını vurduğu bir zamandı. küresel finansal sistem genelinde . Yıkıcı sonuç, ekonomistlerin ve analistlerin hepsinin çok önemli bir şeyi merak etmesine neden oldu: Bu tahmin edilebilir miydi?

O zamanlar mevcut hiçbir resmi modelin bu ekonomik gerilemenin büyüklüğünü öngöremeyeceği yaygın olarak kabul ediliyor.

Ancak teknolojideki ilerlemeler pandemi sırasında ve sonrasında hızla arttı ve şimdi yeni yatırım teknolojisi şirketi, insytz , bu öngörü eksikliğini çözebileceklerini ve tarihin tekerrür etmemesini sağlayabileceklerini söylüyor.

Tarihsel İçgörülerin Gücünden Yararlanmak

Kurucu ortak ve Baş Stratejist Jay Samuels, insytz'in şunları yaptığını söylüyor: 2007'de, Büyük Durgunluk'a giden çalkantılı dönemde, algoritmalarının pek çok uzmanın gözünden kaçan ince ama kritik piyasa değişimlerini tespit edebileceğini söyledi. Bu verilerle donanmış yatırımcılar, yaklaşmakta olan krizi önceden tahmin edebilir ve potansiyel olarak portföylerini, çoğu kişinin sonuçta karşılaşacağı ciddi kayıplardan koruyabilirdi.

Ürünlerinin temeli, son 80 yıldaki küresel piyasa koşullarını inceleyen ve mevcut günlük piyasa koşullarımızı bilgilendirmek için bulguları (trendler, modeller ve fırsatlar) uygulayan bir algoritmadır. Python kodlu bu teknoloji, geçmişin geleceği aydınlatabileceği felsefesini test ediyor.

Algoritma, 360'ı aşkın küresel pazardan alınan ağırlıklı boyutları ve kriterleri kullanarak, günlük olarak güncellenen, renk kodlu (yalnızca üç renk, bu nedenle çok fazla veri gökkuşağı oluşturmaz) gösterge tabloları halinde sentezlenerek net ve eyleme geçirilebilir gerçek zamanlı pazar istihbaratı sağlar.

Bu teknoloji Büyük Durgunluk sırasında mevcut olsaydı, yatırımcıların ve varlık danışmanlarının krizi yönetme biçimini önemli ölçüde geliştirebilirdi. Samuels'e göre, insytz takvimindeki tüm kırmızılara bakmak, yatırımcıları yaklaşmakta olan ciddi bir gerilemenin uyarı işaretleri konusunda uyarabilirdi. Piyasadaki yanlış fiyatlandırma, aşırı tepkiler ve hatta ortaya çıkan fırsatlar Bu öngörü, müşteri portföylerinin ayarlanmasında etkili olabilirdi.

Kayıtlı Yatırım Danışmanlarının (RIA'lar) ve profesyonel yatırımcıların çoğu, karar alma süreçlerini yönlendirmek için halihazırda önemli miktarda veri kullanıyor. Birçoğu geçmiş verileri bile kullanıyor, peki bu ne kadar farklı?

Diğer veri kaynakları (Bloomberg, CNBC ve diğer yatırım teknolojilerini düşünün) verileri düzenlerken, yatırımcıları kararlara yönlendirirken, büyük resmi karartmak insytz tarafsız büyük resmi sunmaya odaklanmıştır. Gösterge tabloları, makro rejimler içindeki mikro hareketlere kadar üst düzey pazar genel bakışları sağlar; bunların tümü fırsatların aydınlatılmasına yardımcı olan görsel modellerdedir.

Piyasa Açıklığı ve Güvenine İlişkin Yeni Standartlar

İçinde anket Bu yıl yayınlanan bir rapora göre, danışmanlık hizmeti veren müşterilerin %75'i danışmanlarından ayrıldığını ya da en azından danışman yapmayı düşündüğünü bildirdi. Bu sayının yarısından fazlası ayrıldı ve %12'si bir "robo-danışman"a geçti.

Güvenin müşteri ilişkilerinin temel taşı olduğu bir sektörde, müşterilere finansal netlik ve sağlam, veriye dayalı içgörülere dayalı eyleme geçirilebilir tavsiyeler sunma yeteneği, bir danışmanın güvenilirliğini ve değerini önemli ölçüde artırır. Günümüzün yatırımcıları danışmanlarına güvenmiyor ve Büyük Durgunluk gibi beklenmedik krizler de makul olduğu iddia edilen şüphelerin bir parçası.

Günümüzün yatırımcıları sadece servetlerini yönetecek birini aramıyor; finansal geleceklerinin güvende olduğuna dair güvence arıyorlar. Bu netliği ve güvenceyi sağlayamayan RIA'ların portföyleri küçülecek. Bu nedenle Samuels, renk kodlu görsel modellerinin sektörü değiştireceğine inanıyor.

"Günümüzün mali danışmanları öğretmen olmak zorunda" diye açıklıyor, "Ve bazı öğrenciler görseldir. Biliyorum, oyleyim."

Insytz ekibine göre sonuçlar ortada. Büyük Buhran zamanından bugüne kadar algoritmalarının rehberliğini takip eden algoritmaları, yaklaşmakta olan ayı piyasalarını (bunlara düşüş rejimleri adını veriyorlar), yan piyasaları ve boğa piyasalarını (veya yükseliş rejimlerini) gerçekleşmeden önce başarıyla belirledi. Bu bilgiyle yatırım danışmanları daha yüksek riske göre ayarlanmış getiriler sunan kararlar alabilirler. Samuels, algoritmayı takip etmenin, S&P 500 Al ve Tut stratejisiyle karşılaştırıldığında kolaylıkla ortalama %21,5 gibi etkileyici bir yıllık getiri elde edilebileceğini açıklıyor.

İçgörüden Öngörüye

"Geçmiş geleceği öngörüyor mu?" sorusu. Karmaşık bir konu, ancak finansal piyasalar söz konusu olduğunda Insytz, tarihten öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu öne sürüyor. Ve geleceğe baktığımızda, yeni yatırım teknolojisi ve görselleştirme modellerinin giderek daha önemli bir rol oynayacağı açıktır.

Insytz ekibi, şirketlerinin erken dönemde ortalıkta olması durumunda Büyük Durgunluğun önceden tahmin edilebileceğini iddia ediyor. Geriye kalan soru şu: Büyük Durgunluğu öngörebilseydik, riski azaltmak için ne gibi hamleler yapardık?