Переосмысление экономических прогнозов: как алгоритм Insytz мог предсказать Великую рецессию

Лишь немногие события демонстрируют явный, последовательный эффект домино, подобный Великой рецессии 2008 года. Это было время, отмеченное крахом рынка жилья, масштабным экономическим спадом и сейсмическими потрясениями. во всей мировой финансовой системе . Разрушительные последствия заставили экономистов и аналитиков задаться вопросом: можно ли было это предсказать?

Широко признано, что в то время ни одна существовавшая формальная модель не могла предвидеть масштабы этого экономического спада.

Но технологические достижения резко возросли во время пандемии и после нее, и теперь новая инвестиционно-технологическая компания, инсиц , говорит, что они могут решить эту проблему недальновидности и гарантировать, что история не повторится.

Использование силы исторических знаний

Соучредитель и главный стратег Джей Сэмюэлс говорит, что у Insytz есть что в 2007 году, в бурный период, предшествовавший Великой рецессии, их алгоритм обнаружил бы тонкие, но важные рыночные сдвиги, которые ускользнули от внимания многих экспертов. Вооружившись этими данными, инвесторы могли бы предвидеть надвигающийся кризис, потенциально защитив свои портфели от серьезных потерь, с которыми в конечном итоге столкнулись многие.

В основе их продукта лежит алгоритм, который анализирует условия мирового рынка за последние 80 лет и применяет полученные данные (тенденции, закономерности и возможности) для информирования о наших текущих повседневных рыночных условиях. Эта технология, написанная на Python, проверяет философию, согласно которой прошлое может освещать будущее.

Алгоритм использует взвешенные измерения и критерии с более чем 360 мировых рынков, синтезированные в информационные панели с цветовой кодировкой (всего три цвета, поэтому это не перегруженная радуга данных), которые обновляются ежедневно, предоставляя рыночную информацию в реальном времени, которая является четкой и действенной.

Если бы эта технология была доступна во время Великой рецессии, она могла бы значительно улучшить то, как инвесторы и консультанты по благосостоянию справляются с кризисом. По словам Сэмюэлса, один взгляд на красный цвет календаря insytz предупредил бы инвесторов о предупредительных признаках надвигающегося серьезного спада. Благодаря получению в режиме реального времени информации об ошибочных ценах на рынке, чрезмерной реакции и даже новые возможности , это предвидение могло бы сыграть важную роль в корректировке портфелей клиентов.

Большинство зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA) и профессиональных инвесторов уже используют значительный объем данных для принятия решений. Многие даже используют исторические данные, так чем же это отличается?

В то время как другие источники данных — например, Bloomberg, CNBC и другие инвестиционные компании — курируют данные, помогая инвесторам принимать решения, в то время как затемнение общей картины , insytz стремится предложить объективную общую картину. Их информационные панели предоставляют общие обзоры рынка вплоть до микродвижений внутри макрорежимов — и все это в визуальных моделях, которые помогают осветить возможности.

Новые стандарты ясности и доверия рынка

В опрос Согласно данным, опубликованным в этом году, 75% клиентов, занимающихся консультационными услугами, сообщили, что покинули своих консультантов или, по крайней мере, подумывают об этом. Из этого числа более половины фактически ушли, а 12% перешли к «робосоветникам».

В отрасли, где доверие является краеугольным камнем отношений с клиентами, способность предоставлять клиентам финансовую ясность и практические советы, основанные на достоверной, основанной на данных информации, значительно повышает авторитет и ценность консультанта. Сегодняшние инвесторы не доверяют своим советникам, и неожиданные спады, такие как Великая рецессия, являются частью — возможно, разумного — сомнения.

Сегодняшние инвесторы не просто ищут кого-то, кто будет управлять их богатством; они ищут уверенности в том, что их финансовое будущее в безопасности. АРВ, которые не могут обеспечить такую ясность и уверенность, столкнутся с сокращением своего портфеля. Вот почему Сэмюэлс считает, что их визуальные модели с цветовой кодировкой изменят отрасль.

«Сегодняшние финансовые консультанты должны стать учителями, — объясняет он. — А некоторые ученики умеют видеть. Я знаю, что это так».

По мнению команды insytz, результаты говорят сами за себя. Отслеживая действия своего алгоритма со времен Великой депрессии до сегодняшнего дня, их алгоритм успешно идентифицировал приближающиеся медвежьи рынки (которые они называют режимами спада), боковые рынки и бычьи рынки (или режимы подъема) до того, как они возникли. Обладая этими знаниями, инвестиционные консультанты могут принимать решения, обеспечивающие более высокую доходность с поправкой на риск. Следование этому алгоритму, объясняет Сэмюэлс, может легко привести к впечатляющей среднегодовой доходности в 21,5% по сравнению со стратегией «Купи и держи» S&P 500.

От понимания к предвидению

Вопрос: «Предсказывает ли прошлое будущее?» сложна, но когда дело доходит до финансовых рынков, insytz предполагает, что мы можем многому научиться у истории. И когда мы смотрим в это будущее, становится ясно, что новые инвестиционные технологии и модели визуализации будут играть все более важную роль.

Команда insytz утверждает, что если бы их компания существовала в начале нулевых, Великую рецессию можно было бы предвидеть. Остается вопрос: если бы мы могли предсказать Великую рецессию, какие шаги мы предприняли бы, чтобы смягчить риск?