Как исключить человеческий фактор из управления рисками DeFi: ключевые понятия, которые следует знать

В презентации ниже Ярон Велнер, основатель Протокол Б , представил проблемы смягчения человеческого фактора в управлении рисками DeFi и способы использования потоков данных о рисках в цепочке для укрепления доверия к платформам DeFi.

Ниже приведен глоссарий ключевых понятий, упомянутых во время выступления Ярона, который предназначен в качестве дополнения к его видеопрезентации.

О протоколе B

Протокол Б с 2020 года создает протоколы и инфраструктуру с открытым исходным кодом для снижения рисков и оценки экосистемы DeFi. Через наше исследовательское подразделение РискДАО и его новую систему управления рисками, мы поддержали более десятка протоколов DeFi с помощью анализа рисков, исследований, аудита и мониторинга.

Наш Риск-оракул и СмартЛТВ Формула автоматизирует процесс настройки параметров риска для кредитных платформ прозрачным образом, создавая инфраструктуру управления рисками DeFi следующего поколения.

Риск-оракул

B. Оракул риска протокола — это децентрализованная система, которая предоставляет объективную информацию о рисках о различных активах, протоколах или платформах в экосистеме DeFi. Оракул оценивает объективные параметры, связанные с риском, такие как ликвидность и волатильность активов, ограничения по заимствованиям и кредитованию, подверженные риску ликвидации, существующая безнадежная задолженность, аудит смарт-контрактов, обновления и т. д.

Платформы и пользователи могут использовать предоставленные данные для принятия обоснованных решений относительно листинга и управления своими рынками кредитования, устанавливая параметры риска, соответствующие субъективной склонности платформы к риску. Более подробную информацию о оракуле риска можно найти в документе B. Protocol. документация .

LTV-коэффициент

LTV — это аббревиатура от соотношения кредита к стоимости. Это показатель отношения кредита пользователя к стоимости его залога и эквивалент DeFi кредитного рейтинга в традиционных финансах. LTV является жизненно важным показателем для оценки риска и безопасности кредитов в экосистеме DeFi, и кредиты часто имеют избыточное обеспечение, чтобы снизить вероятность потерь из-за дефолтов, волатильности рынка или внезапного снижения стоимости залога.

Коэффициент LTV обычно выражается в процентах и рассчитывается по формуле:

Когда LTV пользователя превышает заранее заданный порог, принудительная ликвидация происходить.

Склонность к риску

Аппетит к риску обычно определяется как количество и тип риска, который организация готова принять или принять на себя. Этот аппетит может варьироваться от платформы к платформе и от DAO к DAO, поскольку каждая из них имеет свой взгляд на то, что следует считать рискованным. В настоящее время большинство систем оценки рисков в DeFi сочетают и смешивают эту субъективную, качественную склонность к риску с объективными и измеримыми потоками данных, связанных с рисками.

B.Protocol разделяет эти два понятия с помощью формулы SmartLTV, которая рассчитывает LTV на основе объективных данных вместе с коэффициентом уровня риска, который представляет собой субъективную склонность к риску. Коэффициент уровня риска представляет собой единое числовое значение, целью которого является представление желаемого запаса безопасности путем учета потенциальных отклонений от ранее наблюдаемых статистических данных от ожидаемых значений в случае событий «черный лебедь». Например, он рассматривает сценарии, в которых волатильность может быть в три раза выше, чем было зафиксировано ранее.

В конечном итоге этот фактор позволяет протоколам кредитования адаптировать свои стратегии управления рисками к своим конкретным целям и допускам, одновременно предоставляя пользователям прозрачность, необходимую для принятия обоснованных решений.

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели — это механизмы, которые временно останавливают или ограничивают определенные действия или торговлю в рамках протокола или платформы, чтобы управлять крайней волатильностью рынка или предотвращать внезапные сбои. Этот механизм запускается при заранее определенных условиях, таких как быстрое снижение цен, высокая волатильность или аномальные объемы торгов. После активации автоматические выключатели останавливают такие операции, как торговля, кредитование, заимствование или другие соответствующие операции, чтобы предотвратить неплатежеспособность, защитить пользователей от потерь и дать время для стабилизации рынка.

Прогноз риска B.Protocol и его первая реализация – Формула SmartLTV который уже доступен в основной сети и может использоваться в качестве автоматического выключателя на кредитных платформах, вызванного быстрыми движениями рынка или злонамеренной настройкой параметров риска.

Узнайте больше о протоколе B здесь:

Веб-сайт протокола B
Б. Документация протокола
Протокол Б Твиттер
Ярон Велнер Твиттер

Blockchain Oracle Summit — единственный в мире технический саммит, на котором глубоко рассматриваются варианты использования, ограничения и влияние оракулов на более широкую экосистему блокчейна. Ведущие докладчики со всего мира собрались в Париже, чтобы поделиться своей работой и опытом создания и использования решений Oracle. Автор статьи Майкл Абиодун .