Comment supprimer le facteur humain de la gestion des risques DeFi : les concepts clés à connaître

Dans la présentation ci-dessous, Yaron Velner, fondateur de Protocole B , a présenté les défis liés à l'atténuation du facteur humain dans la gestion des risques DeFi et comment exploiter les flux de risques en chaîne pour renforcer la confiance dans les plateformes DeFi.

Vous trouverez ci-dessous un glossaire des concepts clés mentionnés lors de l'exposé de Yaron, destiné à compléter sa présentation vidéo.

À propos du protocole B

Protocole B construit des protocoles et une infrastructure open source pour l'atténuation et l'évaluation des risques pour l'écosystème DeFi depuis 2020. Grâce à notre branche de recherche, RisqueDAO , et son nouveau cadre de risque, nous avons pris en charge plus d'une douzaine de protocoles DeFi avec analyse des risques, recherche, audits et surveillance.

Notre Oracle des risques et SmartLTV formula automatise le processus de définition des paramètres de risque pour les plateformes de prêt de manière transparente, créant ainsi la prochaine génération d'infrastructure de gestion des risques DeFi.

Oracle des risques

B. L'oracle des risques du protocole est un système décentralisé en chaîne qui fournit des informations objectives relatives aux risques sur différents actifs, protocoles ou plates-formes au sein de l'écosystème DeFi. L'oracle évalue des paramètres objectifs liés au risque, tels que la liquidité et la volatilité des actifs, les plafonds d'emprunt et de prêt, les liquidations à risque, les créances irrécouvrables existantes, les audits et mises à jour des contrats intelligents, etc.

Les plateformes et les utilisateurs peuvent utiliser les données fournies pour prendre des décisions éclairées concernant la cotation et la gestion de leurs marchés de prêts, en définissant des paramètres de risque alignés sur l'appétit subjectif du risque de la plateforme. De plus amples informations sur l'oracle des risques peuvent être trouvées dans le document B. Protocol. Documentation .

Ratio LTV

LTV est un acronyme pour Loan-To-Value ratio. Il s'agit d'une mesure du ratio entre le prêt d'un utilisateur et la valeur de sa garantie, et c'est l'équivalent DeFi d'une cote de crédit dans la finance traditionnelle. Le LTV est une mesure essentielle pour évaluer le risque et la sécurité des prêts dans l'écosystème DeFi, et les prêts sont souvent surdimensionnés pour réduire la probabilité de pertes dues à des défauts de paiement, à la volatilité du marché ou à une baisse soudaine de la valeur des garanties.

Le ratio LTV est généralement exprimé en pourcentage et calculé à l’aide de :

Lorsque la LTV d'un utilisateur dépasse un seuil prédéfini, liquidations forcées se produire.

Appétit pour le risque

L’appétit pour le risque est communément défini comme le montant et le type de risque qu’une organisation est prête à accepter ou à assumer. Cet appétit peut varier d’une plateforme à l’autre et d’un DAO à l’autre car chacun a son point de vue sur ce qui doit être considéré comme risqué. Actuellement, la plupart des cadres d'évaluation des risques dans DeFi combinent et mélangent cet appétit pour le risque subjectif et qualitatif avec des flux de données objectifs et mesurables liés aux risques.

B.Protocol sépare les deux grâce à sa formule SmartLTV qui calcule le LTV sur la base de données objectives ainsi que d'un facteur de niveau de risque qui représente l'appétit subjectif pour le risque. Le facteur de niveau de risque est une valeur numérique unique qui vise à représenter une marge de sécurité souhaitable en tenant compte des écarts potentiels entre les statistiques précédemment observées et les valeurs anticipées lors d'événements de type cygne noir. Par exemple, il envisage des scénarios dans lesquels la volatilité pourrait être trois fois supérieure à celle enregistrée précédemment.

En fin de compte, ce facteur permet aux protocoles de prêt d'adapter leurs stratégies de gestion des risques à leurs objectifs et tolérances spécifiques tout en offrant aux utilisateurs la transparence nécessaire pour prendre des décisions éclairées.

Disjoncteurs

Les disjoncteurs sont des mécanismes qui arrêtent ou limitent temporairement des activités ou des transactions spécifiques au sein d'un protocole ou d'une plateforme afin de gérer une volatilité extrême du marché ou d'éviter des krachs soudains. Le mécanisme est déclenché par des conditions prédéfinies, telles qu'une baisse rapide des prix, une forte volatilité ou des volumes de transactions anormaux. Une fois activés, les disjoncteurs arrêtent les activités telles que le commerce, les prêts, les emprunts ou d’autres opérations pertinentes pour éviter l’insolvabilité, protéger les utilisateurs contre les pertes et laisser au marché le temps de se stabiliser.

L'oracle des risques de B.Protocol et sa première mise en œuvre – le Formule SmartLTV qui est déjà disponible sur le réseau principal – peut être utilisé comme coupe-circuit automatisé sur les plateformes de prêt, déclenché par des mouvements rapides du marché ou une configuration malveillante des paramètres de risque.

Apprenez-en davantage sur le protocole B ici :

Site Web du protocole B
Documentation du protocole B
Protocole B Twitter
Twitter de Yaron Velner

Le Blockchain Oracle Summit est le seul sommet technique au monde qui approfondit les cas d'utilisation, les limites et les impacts des oracles sur l'écosystème blockchain au sens large. Des conférenciers de premier plan du monde entier se sont réunis à Paris pour partager leur travail et leur expérience dans la création et l'utilisation des solutions Oracle. Article par Michel Abiodun .