Maareynta Portfolio: Dhammaan Siyaabaha AI ay u Bedesho Xeeladaha Hantida Casriga ah

Kor u kaca AI wuxuu si cad u saameeyay warshado kala duwan, iyo warshadaha maaliyadda ayaa ka mid ah kuwa sida ugu badan loo saameeyay . Tusaale ahaan, soo bandhigida dadweynaha ee moodooyinka sida GPT-3.5 sanadkii hore ayaa kor u qaaday xiisaha ka faa'iidaysiga AI si ay u caawiso kordhinta maalgelinta awoodaha maamulayaasha ee falanqaynta, maareynta khatarta, iyo go'aan qaadashada.

Markaa, aaladaha AI waxaa loo hirgeliyay si qiimaynta suuqa looga dhigo mid sax ah oo si waxtar leh loo maareeyo khataraha. Maamulayaasha Portfolio waxaa laga filayaa inay sameeyaan qiimeyn cad oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa suuqa, hoos u dhigaan doorashooyinka maalgashiga ku habboon, oo ay maareeyaan khataraha marka ay adeegsadaan algorithms barashada mashiinka, habaynta luqadda dabiiciga ah, iyo aaladaha sirdoonka macmal ee ganacsigooda.

Isku dhafka algorithms-barashada mashiinka, iyo sidoo kale qalabka habaynta luqadda dabiiciga ah ee istiraatijiyadaha ganacsiga muhiimka ah ee ciyaartoyda, waxay ka caawisaa inay kordhiyaan waxtarka hababkan oo ay helaan faa'iido tartan leh oo leh go'aamo maalgashi oo degdeg ah oo sax ah iyo falanqayn saadaalin ah.

Tobannaankii sano ee la soo dhaafay, AI waxaa laga hirgeliyay qaybaha kala duwan ee warshadaha maaliyadda. Xafiiska dambe, algorithms-ka ML waxaa loo isticmaalaa in lagu helo cillado ku jira diiwaannada fulinta, lagu ogaado macaamilada shakiga leh, iyo sidoo kale maaraynta khataraha, taasoo horseedaysa hufnaan iyo ammaan koror. Xafiiska hore, AI wuxuu ka caawinayaa inuu kala qaybiyo macaamiisha, otomaatig u sameeyo hababka taageerada macaamiisha, iyo kor u qaadida qiimaha kala soocida.

Si kastaba ha ahaatee, qaybta ugu xiisaha badan ee ka mid ah waa awoodaha AI ee dhinaca iibsashada ee maaliyadda - aqoonsashada calaamadaha saadaalinta ee sawaxanka suuqa iyadoo la falanqeynayo xogta muhiimka ah sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah. Tusaale ahaan, codsiyada noocaan ah waxaa ku jiri kara saadaalinta taxanaha wakhtiga, kala qaybinta suuqyada, iyo dabcan, maaraynta faylalka hantida. Fursadaha AI ee ay ku farsameeyaan oo ay ku falanqeeyaan xog-ururinta baaxadda leh waxay gacan ka geystaan sidii loo heli lahaa qaabab khiyaano ah oo hababka dhaqameed ay u badan tahay inay tabayaan.

Hagaajinta faylalka faylalka waxay ahayd dhaqan caadi ah dhowr iyo toban sano, iyada oo si weyn u kobcaysa horumarinta sayniska xogta iyo hirgelinta farsamooyinka xisaabinta ee horumarsan. Hababka qadiimiga ah, sida Markowitz's The Modern Portfolio Theory (1952) iyo Model Asset Pricing Model (1964) ayaa la soo bandhigay in ka badan 50 sano ka hor laakiin wali waa ay ku habboon yihiin. Si kastaba ha ahaatee, xaddidaaddooda maaraynta khatarta aan toos ahayn iyo ku-tiirsanaanta xogta taariikheed ayaa sii kordhaya maalinba maalinta ka dambaysa.

Dhaqamada sida qaabaynta halista, falanqaynta xaaladaha, iyo ganacsiga tirada, oo ay si balaadhan u fuliyeen ciyaartoyga muhiimka ah, sida Renaissance Technologies, DE Shaw, iyo Laba Maalgelinta Sigma ayaa horseeday hirgelinta algorithms aad u adag oo horumarsan. Intaa waxaa dheer, warshadaha ayaa si weyn u saameeyay AI sannadihii la soo dhaafay, maadaama barashada mashiinka iyo sirdoonka macmal ay sameeyeen falanqaynta saadaalinta oo sax ah, waxayna sameeyeen si la mid ah xeeladaha maalgashiga shakhsi ahaaneed iyo hababka go'aan qaadashada adag ee iswada.

Isbeddelkan AI ay wado ayaa awood u siisay maamulayaasha faylalka inay ka baaraandegaan xog aad u badan waqtiga dhabta ah oo ay xalliyaan saddexda caqabadood ee ugu waaweyn:

• Miisaanka: Maareynta iyo falanqaynta xogta baaxadda leh ee laga helay hanti badan iyo suuqyada caalamka ayaa hadda aad u fudud in la sameeyo.

• Go'aan-qaadasho isku dhafan: AI waxay "maskaxda ku hayn kartaa" arrimo badan, oo ay ku jiraan falanqaynta nafsiga iyo dabeecadda, hababka go'aan qaadashada.

• La qabsiga: Nidaamyada AI waxay baran karaan joogsi la'aan waxayna la qabsan karaan xaaladaha suuqa cusub, iyagoo ka caawinaya maamulayaasha inay si dhakhso ah u hagaajiyaan xeeladaha.

Sida laga soo xigtay Aragtida Suuqa Caalamiga ah , AI ee suuqa Maareynta Hantida waxaa lagu qiimeeyay USD 2.5 waxaana la filayaa inay ku koraan CAGR oo ah 24% 10ka sano ee soo socda. Waxa xiisaha lihi leh, Kordhinta Portfolio waxay horseed u tahay kala-qaybinta suuqa caalamiga ah iyadoo la adeegsanayo codsi, oo ay ku xigto Falanqaynta Xogta, xisaabinta 25% saamiga suuqa .

Kordhinta korsashada iyo maalgashiga xalalka maaraynta hantida ee ay ku shaqeyso AI iyo muujinta isticmaalka dhabta ah ee AI ee tayaynta faylalka.

Korsashada AI ee Maareynta Portfolio:

Korsashada AI ee warshadaha maaraynta hantida ma aha isbeddel cusub; waxay aragtay kobac sanadihii ugu dambeeyay laakiin wali waxay ku kooban tahay tiro yar oo ciyaartoy suuqa ah oo kala ah hedge Fund, xafiisyada maamulka tirada, waaxaha cilmi baarista ee waaweyn, iyo hay'adaha maaliyadeed ee isticmaala adeegyada IT.

Waxaa jira meelo badan oo codsi ah oo AI ah horeyba:

Hagaajinta Portfolio

AI waxay si weyn u wanaajisaa habka hagaajinta dhismaha faylalka. Tusaale ahaan, habka qadiimiga ah ee Markowitz's Theory Portfolio Casriga ah, kaas oo ku tiirsan fikradaha kobcinta convex, waxay u adeegtaa sidii horudhac hababka casriga ah ee AI ay wado. Sababta aragtidan aasaasiga ah ay tahay mid aad muhiim u ah ayaa ah in ay ka dhigto aasaaska algorithms-yada AI ay sii beddeli karaan oo ay sifayn karaan xeeladaha maalgashiga.

Maalmahan, AI waxay ku fidinaysaa aragtidan iyadoo sahaminta cabbirro cusub oo xog ah iyo midaynta farsamooyinka gorfaynta sare leh. Awooda xogtan oo la balaadhiyey waxa ay ogolanaysaa go'aan qaadasho xog-ururin iyo xog-ogaalnimo leh - dhaqanka si weyn looga isticmaalo warshadaha.

Falanqaynta Asaasiga ah

Farsamooyinka AI qaarkood ayaa si fiican ula jaan qaadaya maaraynta tirada, iyadoo la adeegsanayo tiro badan oo xog ah oo ku saabsan aasaaska shirkadda, jawiga dhaqaale, ama xaaladaha suuqa. Algorithms-yada barashada mashiinka waxay heli karaan cilaaqaad adag oo aan toos ahayn oo u dhexeeya doorsoomayaal kala duwan, dabcan, waxay ogaan karaan isbeddellada ay falanqeeyayaasha aysan awoodin.

Falanqaynta Qoraalka

Falanqaynta qoraalku waa codsi kale oo AI ee falanqaynta aasaasiga ah. Isticmaalka habaynta luqadda dabiiciga ah (NLP), AI waxay habaysaa oo ay falanqaysaa ilaha qoraalka sida warbixinnada dakhliga shirkadda, war-saxaafadeedyada bangiga dhexe, iyo wararka maaliyadeed. Iyadoo loo marayo NLP, AI waxay ka soo saari kartaa macluumaadka dhaqaale ahaan iyo dhaqaale ahaan xogtan aan qaabaysan. Marka sidaas la sameeyo, waxay bixisaa cabbir tiro iyo habaysan oo wanaajisa oo caawisa fasiraadaha aadanaha.

Hawlaha Ganacsiga

Awoodaha AI aad bay faa'iido ugu leeyihiin ganacsiga, halkaas oo kakanaanta wax kala iibsiga iyo baahida xawligu ay isku dheelitiran yihiin. AI waxay taageertaa ganacsiga algorithm iyada oo otomaatig u ah marxalado badan oo geeddi-socodka, hagaajinta waxtarka macaamilka ee lagu maareeyo suuqyada maaliyadeed.

Adeegyada La-talinta Maalgelinta

AI waxay furtay fursad balaadhan oo ah bixinta adeegyada latalinta maalgashiga gaarka ah oo qiimo jaban ah. Nidaamyadani waxay isticmaalaan algorithms adag si ay u farsameeyaan xogta wakhtiga dhabta ah ee suuqa, iyagoo la imaanaya xeeladaha ugu haboon ee baahida macaamiisha shakhsi ahaaneed ee ku salaysan ujeedooyinkooda soo noqoshada iyo astaamaha khatarta ah.

Maareynta Khatarta

Maareynta halista, AI waxay caawisaa iyadoo qaabaynaysa xaalado kala duwan oo ' suurtagal ah laakiin aan la rabin', taas oo iyana, kor u qaadaysa dhaqamada soo jireenka ah ee diiradda saaraya kaliya natiijooyinka suurtogalka ah.

Farsamooyinka iyo Qalabka Sirdoonka Artificial (AI) ee Maareynta Portfolio

Algorithms Barashada Mashiinka:

Hababka Barashada Mashiinnada qadiimiga ah ayaa weli aad caan ugu ah Maareynta Portfolio, waxayna kala yihiin: Qaababka toosan, oo ay ku jiraan fagaarayaasha caadiga ah ee ugu yar, Ridge Regression, iyo Lasso Regression. Kuwaas waxaa inta badan lagu daraa habka Mean-Variance Optimization iyo farsamooyinka kala-goynta matrix sida Burburinta Qiimaha Kelida ah (SVD) iyo Falanqaynta Qaybaha Maamulaha (PCA), kuwaas oo aasaas u ah fahamka xidhiidhada hantida iyo hagaajinta qoondaynta faylalka.

Waxa u dhexeeya hababkan qadiimiga ah iyo habab casri ah oo dheeraad ah waa Taageerada Mashiinnada Vector (SVMs). In kasta oo SVM-yada loo isticmaalo ficil ahaan, looma diro sida caadiga ah laakiin waxay ka ciyaaraan door muhiim ah, gaar ahaan, hawlaha kala soocida ee loogu talagalay saadaalinta waxqabadka saamiyada.

Hawlahan sida caadiga ah waxaa ka mid ah saadaalinta haddii saamiyadu ay la kulmi doonaan faa'iido ama khasaaro, iyadoo la adeegsanayo xogta maaliyadeed ee taariikhiga ah oo ay ku jiraan isbedbeddelka qiimaha saamiyada iyo mugga ganacsiga si loo dhigo hantida qaybaha oo loo saadaaliyo waxqabadkooda.

Ka hadalka hababka casriga ah ee dheeraadka ah, shabakadaha neerfaha waxay muujinayaan horumarka weyn ee barashada mashiinka maaraynta faylalka waxayna bixiyaan awoodo la wanaajiyey oo lagu qaabeynayo qaabab adag oo aan toos ahayn kuwaas oo ay adag tahay in lagu qabto moodooyinka dhaqameed. Ka sokow shabakadaha neerfaha, hababka kale ee qadiimiga ah sida waxbarashada la kormeero iyo kuwa aan la kormeerin ayaa sii wanaajinaya oo hagaajinaya falanqaynta xogta, taasoo ka dhigaysa daahfurka iyo ka faa'iidaysiga calaamadaha suuqa ee macquulka ah.

Hababka cusub, sida xoojinta barashada iyo barashada Q-qotodheer waxay keenaysaa tayadan jawi go'aan qaadasho oo degdeg ah, halkaas oo faylalka la hagaajin karo wakhtiga dhabta ah si loo wanaajiyo natiijooyinka maaliyadeed ee ku salaysan nidaamka barashada jawaab celinta suuqa.

Habaynta Luuqadda Dabiiciga ah (NLP):

Farsamooyinka Habaynta Luqadda Dabiiciga ah sida falanqaynta dareenka waxay kaa caawin kartaa inaad soo xulato oo ka doorato fikradaha guud ee waxyaabaha sida maqaallada wargeysyada, qoraallada warbaahinta bulshada, iyo warbixinnada falanqeeyayaasha. Intaa waxaa dheer, maamulayaasha faylalka ayaa sidoo kale falanqeyn kara luqadda loo isticmaalo warbaahinta maaliyadeed, oo ay ku jiraan warbixinnada dakhliga shirkadaha, si ay u dareemaan dareenka maalgashadayaasha oo ay saadaaliyaan dhaqdhaqaaqa suuqa, kuwaas oo dhammaantood ah macluumaadka muhiimka ah ee habka go'aan qaadashada.

Xeeladaha Ganacsiga Tirada:

Shirkadaha ku takhasusay ganacsiga soo noqnoqonaya (HFT), sida kuwa u shaqeeya algorithms-yada ganacsiga ee awoodda leh ee AI-ku shaqeeya, waxay lacag ka sameeyaan wax-qabad la'aanta ka dhacda suuqa wax yar. Shirkadahani waxay adeegsadaan tignoolajiyada barashada mashiinka si ay u falanqeeyaan macluumaadka suuqa ee laxiriira xawaare aad u sarreeya oo ay ku dalbadaan waqti sax ah oo ka kooban hal milli-ilbiriqsi.

Fulinta degdegga ah ee noocan oo kale ah waxay u oggolaanaysaa inay ka faa'iidaystaan fursadaha garqaadista oo ay sare u qaadaan faa'iidada iyagoo tallaabo ka qaadaya farqiga qiimaha si ka dhaqso badan tartamayaasha. Inkasta oo Tiknoolajiyada Renaissance ay caan ku tahay habab ganacsi oo tiro badan, waxaa muhiim ah in maskaxda lagu hayo istiraatiijiyaddeeda ballaaran ee ka kooban waqtiyo kala duwan oo lagu hayo dhaqamada HFT ee soo jireenka ah, kuwaas oo inta badan diiradda lagu saarayo xawaaraha.

AI (XAI) la sharxi karo:

LIME (Sharaxaadaha Model-agnostic ee maxaliga ah) waa hab caan ah oo XAI ah oo loo isticmaalo in lagu sameeyo wax soo saarka moodooyinka barashada mashiinka adag mid la fahmi karo. Maareynta faylalka, habkani wuxuu noqon karaa mid aad u qiimo badan tarjumaadda sida moodooyinka sanduuqa madow u sameeyaan saadaasha. Adigoo isticmaalaya xogta gelinta iyo falanqaynta saamaynta wax soo saarka moodeelka, LIME waxay ka caawisaa maamulayaasha faylalka iyo saynisyahannada xogta inay qeexaan astaamaha saameeya go'aamada maalgashiga in ka badan kuwa kale.

Habkani wuxuu caawiyaa kor u qaadista daahfurnaanta go'aamada AI-kobciyay waxayna taageertaa dadaallada lagu xaqiijinayo laguna hagaajinayo sida ay u fududahay in la fahmo moodooyinkan. Si kastaba ha ahaatee, halka LIME ay hagaajinayso fahamkayaga habdhaqanka moodeelka, qiimaynta isku halaynta guud ee moodooyinka waxay ku lug leedahay farsamooyin xaqiijin oo dheeraad ah.

AI ee u hogaansanaanta iyo la socodka:

Tiknoolajiyada AI waxay door weyn ka ciyaartaa hubinta u hoggaansanaanta qaab-dhismeedka sharciyeed iyo la socodka xayiraadaha maalgashiga ee warshadaha maaliyadeed. Iyagoo si toos ah u habaynaya hababkan, nidaamyada AI waxay ka caawiyaan shirkadaha maaliyadeed inay u hoggaansamaan heerarka sharciga si hufan, si sax ah, oo aan dhibaato gelin. Farsamadani aad bay qiimo ugu leedahay la socodka u hoggaansanaanta xaddi badan oo macaamil ganacsi iyo hawlo faylaleed oo kala duwan, halkaas oo ay si dhakhso ah ( isla markiiba, dhab ahaantii) u aqoonsan karto ka leexashada shuruudaha sharciyeed ama tilmaamaha gudaha.

Waxaa intaa dheer, isticmaalka AI wuxuu yareeyaa khatarta qaladka bini'aadamka, taas oo muhiim u ah jawi sharciyeed oo sarreeya halkaas oo khaladaadku u horseedi karo cawaaqib sharci iyo maaliyadeed.

Dib-u-habaynta Portfolio:

Codsiyada AI ee dib-u-dheellitirka tooska ah ayaa muhiim u ah ilaalinta qoondaynta hantida ku habboon muddo ka dib. Waxay hagaajin karaan faylalka ay ku jiraan iyagoo ka jawaabaya isbeddelada suuqa ama isbeddelada muuqaalka khatarta maalgashadayaasha, taas oo hubinaysa in la waafajiyo yoolalka maalgashiga istiraatiijiga ah.

Muuqaal Balaadhan

Marka lagu daro codsiyada si gaar ah loogu talagalay maalgashiga, suurtagalnimada horumarinta sirdoonka macmal ee gudaha ganacsiga maareynta hantida ayaa u muuqda mid ballaaran. Si kastaba ha ahaatee, in kasta oo xaqiiqda ah in aan si dareen leh u aragno suurtagalnimada in otomaatig ah shaqooyinka gaarka ah ee marxaladaha kala duwan ee silsiladda hawlgalka, weli way adag tahay in si buuxda loo saadaaliyo awoodda carqaladaynta ee sirdoonka macmal. Tani waa sababta oo ah AI ayaa la filayaa inay soo saarto qaybo cusub oo arji ah maadaama horumaro dheeraad ah la sameeyay.

Waa in aan maskaxda ku haynaa xaddidaadda sirdoonka macmalka ah iyo sidoo kale khataraha ay ku keenayso qaybo ka mid ah maareynta faylalka, inkastoo xaqiiqda ah in ay suurtogalisay horumarinta tignoolajiyada iyo faa'iidooyinka wax soo saarka iyada oo la adeegsanayo sirdoonka macmal ah. Marka ugu horeysa, sirdoonka macmal iyo hababka barashada mashiinka waxay ku tiirsan yihiin xogta loo isticmaalo in lagu quudiyo algorithms-ka barashada.

Waxaa lagama maarmaan ah in xogtani ay tahay mid tayadeedu sarreyso marka loo eego cusboonaysiinta, saxnaanta, dhammaystirka, iyo wakiilnimada.

Marka lagu daro shuruudaha xogta mugga aad u weyn, oo aan had iyo jeer la heli karin, waa kiiska in xogtani ay tahay mid tayo wanaagsan leh. Xaalad kasta oo kale, natiijooyinka la helay iyadoo la adeegsanayo moodooyinka saadaaliya maaha kuwo la isku halleyn karo ama adkaysi leh.

Waxaa intaa dheer, algorithms-yadu waxay sidoo kale samayn karaan male-awaal been ah iyagoo ka soo qaadanaya isbeddellada aan khusayn ee xogta la falanqeeyay, taas oo keeni karta gabagabo khaldan. Tani waxay keeni kartaa qabsashada guud, boodada aad u af badan, iyo shilalka ugu yar ee suurtogalka ah. Luminta tartanka suuqa ayaa laga yaabaa inay dhacdo iyadoo ay ugu wacan tahay in hawl-wadeenno badan oo suuq ah oo maamula isla algorithms-yada AI ay isku mar wada qaadan karaan go'aan khaldan ama ay uga falcelinayaan si la mid ah xaalad-waqtiga dhabta ah. Khatarta noocan oo kale ah waxay noqon kartaa dhimasho.

Inkasta oo faa'iidooyinka suurtagalka ah ee AI ee maareynta faylalka, sida goob kasta, waxaa jira caqabado badan oo ay tahay inaan maskaxda ku hayno oo ugu dambeyntii - wax ka qabanno. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu muhiimsan waa la'aanta suurtagalka ah ee daahfurnaanta iyo arrimaha tarjumaadda ee moodooyinka AI, taas oo ka dhigi karta mid adag maamulayaasha si ay u sharxaan natiijooyinka wadashaqeyntooda AI. Kakanaanta isticmaalkani waxay noqon kartaa mid ka mid ah sababaha qaadashada AI ee lacagaha Yurub ay u yar tahay. Laga bilaabo Sebtembar 2022, kaliya 65 ka mid ah 22,000 lacag oo ku salaysan Midowga Yurub waxay sheegteen inay AI u isticmaalaan hannaankooda maalgashi.

Maamulka Suuqyada Maaliyadeed ee Yurub (ESMA) ayaa aqoonsaday arrimo laga yaabo inay gacan ka geystaan heerka korsashada hooseeya, sida la'aanta qaab-dhismeed qeexan oo cad iyo xirfadaha AI ee maamulayaasha maaliyadda. Si kastaba ha ahaatee, caqabada sharaxaadda natiijooyinka AI sababtoo ah kakanaanta moodeelka ayaa sidoo kale noqon kara mid ka mid ah arrimaha caddaynaya heerka korsashada hooseeya. Waxaan filayaa inaan ogaan doono waqti ka dib.

Halkaa marka ay marayso, waxa ay u muuqataa in sirdoonka macmal uu weli ka fog yahay in gebi ahaanba la beddelo dadka dhabta ah ee warshadaha maaraynta hantida. Taas oo la yiraahdo, daahfurnaanta, xiriirka kalsoonida, iyo xiriirka ka dhexeeya macaamiisha iyo khubarada maamulka ayaa sii ahaanaya sifooyin muhiim ah, hadda in ka badan sidii hore.

Hase yeeshee, ma diidi karno in sirdoonka macmalku uu la yimaado qalab cusub oo xiiso leh oo loo isticmaali karo silsiladda qiimaha, iyo awoodda qalabkani waxay runtii bedeli kartaa qaabka warshadaha maanta.