Redéfinir les prévisions économiques : comment l’algorithme d’Insytz aurait pu prédire la grande récession

Peu d’événements démontrent un effet domino clair et consécutif comme la Grande Récession de 2008. C’était une période marquée par un effondrement du marché immobilier, un ralentissement économique généralisé et des perturbations sismiques. dans l’ensemble du système financier mondial . Les conséquences dévastatrices ont amené les économistes et les analystes à se demander une chose cruciale : cela aurait-il pu être prédit ?

Il est largement admis qu’à l’époque, aucun modèle formel n’aurait pu prévoir l’ampleur de ce ralentissement économique.

Mais les progrès technologiques ont explosé pendant la pandémie et au-delà, et maintenant, une nouvelle société d'investissement technologique, insytz , affirme qu'ils peuvent résoudre ce manque de prévoyance et garantir que l'histoire ne se répète pas.

Exploiter la puissance des informations historiques

Le co-fondateur et stratège en chef Jay Samuels affirme qu'insytz a qu'en 2007, pendant la période tumultueuse qui a précédé la Grande Récession, leur algorithme aurait détecté les changements subtils mais critiques du marché qui ont échappé à tant d'experts. Armés de ces données, les investisseurs auraient pu anticiper la crise imminente, protégeant potentiellement leurs portefeuilles des lourdes pertes auxquelles beaucoup ont finalement été confrontés.

La base de leur produit est un algorithme qui examine les conditions du marché mondial au cours des 80 dernières années et applique les résultats (tendances, modèles et opportunités) pour éclairer nos conditions de marché quotidiennes actuelles. Cette technologie codée en Python teste la philosophie selon laquelle le passé peut éclairer l'avenir.

L'algorithme utilise des dimensions et des critères pondérés de plus de 360 marchés mondiaux, synthétisés dans des tableaux de bord codés par couleur (seulement trois couleurs, il ne s'agit donc pas d'un arc-en-ciel de données écrasant) qui sont mis à jour quotidiennement, fournissant des informations de marché en temps réel claires et exploitables.

Si cette technologie avait été disponible pendant la Grande Récession, elle aurait pu améliorer considérablement la manière dont les investisseurs et les conseillers patrimoniaux ont traversé la crise. Selon Samuels, un simple coup d’œil sur tout le rouge du calendrier Insytz aurait alerté les investisseurs sur les signes avant-coureurs d’un grave ralentissement imminent. Grâce à des informations en temps réel sur les erreurs de valorisation du marché, les réactions excessives et même des opportunités émergentes , cette prévoyance aurait pu jouer un rôle déterminant dans l'ajustement des portefeuilles des clients.

La plupart des conseillers en investissement enregistrés (RIA) et des investisseurs professionnels utilisent déjà une quantité importante de données pour orienter leur prise de décision. Beaucoup utilisent même des données historiques, alors en quoi est-ce différent ?

Alors que d'autres sources de données (pensez à Bloomberg, CNBC et d'autres technologies d'investissement) conservent les données, guidant les investisseurs vers des décisions tout en obscurcir la vue d'ensemble , insytz s'efforce d'offrir une vue d'ensemble impartiale. Leurs tableaux de bord fournissent des aperçus de haut niveau du marché jusqu'aux micro-mouvements au sein des régimes macro, le tout dans des modèles visuels qui aident à mettre en évidence les opportunités.

De nouvelles normes pour la clarté et la confiance du marché

Dans un enquête publié cette année, 75 % des clients du conseil ont déclaré avoir quitté leur conseiller ou du moins envisagé de le faire. De ce nombre, plus de la moitié sont partis et 12 % ont rejoint un « robot-conseiller ».

Dans un secteur où la confiance est la pierre angulaire des relations avec les clients, la capacité de fournir aux clients une clarté financière et des conseils exploitables basés sur des informations solides et fondées sur des données améliore considérablement la crédibilité et la valeur d'un conseiller. Les investisseurs d’aujourd’hui ne font pas confiance à leurs conseillers, et les ralentissements inattendus comme la Grande Récession font partie de ce doute – sans doute raisonnable.

Les investisseurs d’aujourd’hui ne recherchent pas seulement quelqu’un pour gérer leur patrimoine ; ils cherchent à avoir l'assurance que leur avenir financier est assuré. Les AIR qui ne peuvent pas fournir cette clarté et cette assurance verront leur portefeuille diminuer. C'est pourquoi Samuels pense que leurs modèles visuels à code couleur vont changer l'industrie.

« Les conseillers financiers d'aujourd'hui doivent devenir des enseignants, explique-t-il. Et certains apprenants sont visuels. Je sais que je le suis."

Selon l’équipe d’insytz, les résultats parlent d’eux-mêmes. En suivant les conseils de leur algorithme depuis la Grande Dépression jusqu'à aujourd'hui, leur algorithme a réussi à identifier les marchés baissiers imminents (qu'ils appellent régimes de ralentissement), les marchés latéraux et les marchés haussiers (ou régimes de reprise) avant qu'ils ne se produisent. Grâce à ces connaissances, les conseillers en investissement peuvent prendre des décisions offrant des rendements ajustés au risque plus élevés. Suivre l'algorithme, explique Samuels, peut facilement entraîner un rendement annuel moyen impressionnant de 21,5 % par rapport à une stratégie d'achat et de conservation du S&P 500.

De la perspicacité à la prospective

La question : « Le passé prédit-il l’avenir ? est complexe, mais en ce qui concerne les marchés financiers, insytz suggère que nous pouvons apprendre beaucoup de l’histoire. Et alors que nous nous tournons vers cet avenir, il est clair que les nouveaux modèles de technologie d’investissement et de visualisation joueront un rôle de plus en plus crucial.

L’équipe d’insytz affirme que si leur entreprise avait existé au début, la Grande Récession aurait pu être anticipée. La question qui reste est la suivante : si nous avions pu prédire la Grande Récession, quelles mesures aurions-nous prises pour atténuer le risque ?