Claude Sonnet 3.5 - Le meilleur modèle d'IA : une expérience de trading

Je suis sans voix. Le nouveau modèle Anthropique, Claude Sonnet 3.5 est le meilleur modèle en matière de capacités de raisonnement.

Claude 3.5 Sonnet est un nouveau modèle d'IA publié par Anthropic.

Ce modèle est le premier de la famille Claude 3.5 et est considéré comme une amélioration significative par rapport à son prédécesseur, Claude 3 Opus. Il excelle dans divers domaines, notamment le raisonnement de niveau supérieur, les connaissances de premier cycle et la maîtrise du codage, ce qui le rend idéal pour les tâches complexes telles que le support client et l'orchestration des flux de travail.

Le modèle fonctionne à deux fois la vitesse de Claude 3 Opus. Il peut être intégré à diverses plates-formes comme Amazon Bedrock et Vertex AI de Google Cloud, ce qui en fait un outil polyvalent pour les entreprises.

Claude 3.5 Sonnet montre également une amélioration remarquable dans les tâches de vision, surpassant son prédécesseur dans les tests de vision standard, et peut transcrire avec précision le texte d'images imparfaites.

La société a également introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Artefacts, qui permet aux utilisateurs d'interagir avec Claude de manière plus dynamique et collaborative, en créant un espace de travail où ils peuvent voir, modifier et développer les créations de Claude en temps réel. Cela marque le début de l'évolution de Claude d'une IA conversationnelle à un environnement de travail collaboratif.

Voici mon expérience initiale :

Configuration et contexte

Tout d’abord, j’ai mis en ligne un chat complexe affichant les prix de :

• Dollars américain
• Indice S&P 500
• Taux d'intérêt bancaire

J'ai ajouté cette invite système : "Vous êtes un développeur et un commerçant expert doté de capacités de raisonnement divines ainsi que de connaissances techniques approfondies. Faites tout ce que l'utilisateur demande et ne vous arrêtez jamais avec le résultat attendu ; essayez toujours de satisfaire l'utilisateur en lui fournissant plus d'informations et d'analyses. ou même des percées.

Pour améliorer le résultat, j'ai fourni des informations supplémentaires :

"Considérez les événements suivants :

1. Légère récession débutant en 2022, coïncidant avec des hausses de taux
2. Baisse récente des taux par : Banque du Canada Banque Nationale Suisse
3. Selon les rumeurs, une prochaine baisse des taux serait annoncée par la Banque d'Angleterre
4. Attentes prudentes concernant les baisses de taux de la part de la Réserve fédérale (États-Unis)"

Tâches initiales et analyse

J'ai d'abord demandé au modèle d'écrire les prix de l'indice dans un fichier JSON.

Il a extrait les informations de l’image et créé le fichier avec précision.

Cette première étape a déjà démontré sa capacité impressionnante à gérer des tâches complexes impliquant à la fois la vision et l’extraction de données.

C'est quelque chose avec lequel de nombreux modèles ont du mal, mais Claude Sonnet 3.5 l'a fait de manière transparente, démontrant ses capacités avancées.

Ensuite, j'ai demandé une analyse détaillée des corrélations et des stratégies de trading : "Impressionnant. Maintenant, je veux que vous approfondissiez les corrélations et les prévisions futures. Rédigez une analyse très détaillée. Pensez comme le meilleur trader, le meilleur hacker, le meilleur créatif. ".

Le modèle va au-delà des corrélations et des prédictions de base. Il fournit un contexte, reconnaît les exceptions et offre une compréhension nuancée des relations complexes.

En outre, cela ne se limite pas à identifier les corrélations ; le modèle explique pourquoi ces relations existent et dans quelles conditions elles peuvent changer.

Ceci est particulièrement utile pour les traders et les analystes qui ont besoin de comprendre non seulement le « quoi » mais aussi le « pourquoi » derrière les mouvements du marché.

Au lieu de proposer une seule prévision, le modèle considère plusieurs scénarios et leurs impacts potentiels.

Ceci est essentiel pour l’analyse financière, où les résultats sont rarement certains, et se préparer à diverses possibilités peut être la clé de stratégies de trading et d’investissement réussies.

Voyons d'abord comment il a analysé les corrélations :

"Analyse de corrélation:

a) Taux des fonds fédéraux et indice du dollar américain : il existe une corrélation généralement positive entre ces deux variables. Lorsque les taux d’intérêt augmentent, le dollar a tendance à se renforcer. Cela est évident entre 2022 et début 2024, où le taux des fonds fédéraux et l’indice du dollar ont tous deux augmenté de manière significative. Cependant, cette corrélation n’est pas parfaite, comme on l’a vu sur la période 2015-2018, où le dollar s’est affaibli malgré la hausse des taux.

b) Taux des fonds fédéraux et S&P 500 : la relation ici est plus complexe. Historiquement, des hausses modérées des taux ont souvent coïncidé avec des marchés haussiers (par exemple, 2016-2018). Cependant, des hausses rapides des taux, comme celles observées en 2022, peuvent entraîner des corrections du marché. Il est intéressant de noter que le S&P 500 a fait preuve d’une résilience remarquable, atteignant de nouveaux sommets malgré des taux d’intérêt élevés en 2023-2024.

c) Indice du dollar américain et S&P 500 : ces deux indices évoluent souvent à l'inverse, car un dollar plus fort peut nuire aux bénéfices des sociétés multinationales à l'étranger. Cependant, ces dernières années (2020-2024), nous avons vu des périodes où les deux ont augmenté simultanément, ce qui suggère que d'autres facteurs (comme la reprise économique mondiale et la croissance du secteur technologique) influencent le S&P 500. »

Le modèle identifie correctement une corrélation positive générale entre les taux d’intérêt et l’indice du dollar. Il s’agit d’une relation bien connue, car des taux d’intérêt plus élevés attirent généralement les investissements étrangers, stimulant ainsi le dollar.

Il mentionne des périodes où cette corrélation ne s'est pas maintenue, comme 2015-2018. Ce type d’informations est inestimable car il avertit les utilisateurs que les corrélations ne sont pas absolues et peuvent être influencées par d’autres facteurs.

Continuons avec les prédictions du modèle :

"Prédictions à venir:

a) Taux d’intérêt : Compte tenu de la récente position prudente de la Réserve fédérale, je prédis une détente progressive des taux à partir de fin 2024 ou début 2025.

La Fed voudra probablement voir des signes durables de ralentissement de l’inflation avant de procéder à des réductions significatives.

Attendez-vous à 2 à 3 réductions de taux de 25 points de base chacune en 2024, ce qui ramènerait le taux des fonds fédéraux à environ 4,75 à 5 % d'ici la fin de l'année.

b) Indice du dollar américain : étant donné que d'autres banques centrales (Banque du Canada, Banque nationale suisse) ont déjà commencé à réduire leurs taux, le dollar pourrait maintenir sa force à court terme.

Cependant, à mesure que la Fed rejoindra finalement le cycle de réduction des taux, nous pourrions voir l’indice du dollar reculer dans la fourchette 98-100 d’ici la fin de 2024.

c) S&P 500 : L'indice a fait preuve d'une résilience remarquable.

Compte tenu du potentiel de baisse des taux et de la croissance continue des technologies basées sur l’IA, je prédis que le S&P 500 pourrait atteindre 5 300-5 500 d’ici la fin de 2024.

Toutefois, cela dépend d’un scénario d’« atterrissage en douceur », dans lequel l’inflation serait maîtrisée sans déclencher une grave récession.»

Le modèle explique que des hausses modérées des taux peuvent coïncider avec des marchés haussiers, tandis que des hausses rapides peuvent conduire à des corrections.

Cela reflète une compréhension approfondie de la façon dont les taux d’intérêt peuvent avoir un impact différent sur les marchés boursiers en fonction du taux de variation et du contexte économique plus large.

La résilience du S&P 500 malgré des taux élevés en 2023-2024 constitue une observation importante, indiquant que d’autres facteurs, tels que les progrès technologiques, pourraient être en jeu.

Bien que ceux-ci évoluent généralement à l’inverse, le modèle met en évidence des périodes où les deux ont augmenté simultanément, suggérant d’autres influences telles que la reprise mondiale et la croissance du secteur technologique.

Il s'agit d'un excellent exemple de la capacité du modèle à fournir des informations spécifiques au contexte.

J'ai hâte de nourrir Anthropic Sonnet 3.5 au cours des prochains mois, mais je peux clairement dire que vous ne pouvez pas obtenir ce genre de raisonnement technique et de prédictions valides à partir de GPT-4 ou d'autres modèles. J'ai aussi beaucoup aimé le langage et le ton du modèle.

Mais vous savez quoi, ça n'a même pas encore commencé.

Dans le même résultat, il a également fourni des événements potentiels de cygne noir et des opportunités commerciales algorithmiques (j'ai dû utiliser une taille de jeton plus grande car elle a été réduite de moitié).

Mais vérifions les suggestions de stratégie de trading ;

"Stratégies commerciales :

a) Trading sur la courbe de rendement : avec des baisses de taux potentielles à l'horizon, envisagez une transaction de type « pentification », en pariant sur une pentification de la courbe de rendement alors que les taux à court terme chutent plus rapidement que les taux à long terme.

b) Rotation sectorielle : à mesure que les taux diminuent potentiellement, effectuez une rotation vers des secteurs qui bénéficient de taux plus bas, tels que l'immobilier et les services publics. Maintenez toutefois une exposition aux valeurs technologiques qui ont fait preuve de résilience dans divers environnements de taux.

c) Activités sensibles au dollar : si le dollar s'affaiblit comme prévu, examinez les sociétés multinationales ayant des revenus importants à l'étranger, ainsi que les ETF des marchés émergents qui pourraient bénéficier d'un dollar plus faible.

d) Stratégies d'options : Envisagez les options d'achat à long terme sur le S&P 500 pour bénéficier d'un potentiel de hausse tout en limitant le risque de baisse. Vous pouvez également utiliser une stratégie de collier pour protéger les gains tout en participant à la hausse potentielle.

Événements potentiels du cygne noir :

a) Tensions géopolitiques : L’escalade des conflits en Ukraine ou au Moyen-Orient pourrait conduire à des flux vers des valeurs refuges, renforçant le dollar et potentiellement provoquant une volatilité des marchés.

b) Explosion de la bulle technologique : la concentration des gains du S&P 500 dans quelques grandes valeurs technologiques présente un risque. Toute mesure réglementaire importante ou toute déception en matière de bénéfices pourrait déclencher une liquidation plus large du marché.

c) Résurgence de l’inflation : Si l’inflation s’avère plus tenace que prévu, la Fed pourrait être contrainte de maintenir des taux élevés plus longtemps, déclenchant potentiellement une récession plus grave.

Opportunités de trading algorithmique :

a) Trading à haute fréquence : développer des algorithmes pour capitaliser sur les écarts à court terme entre les attentes en matière de taux d'intérêt et les mouvements des devises.

b) Modèles d'apprentissage automatique : entraînez des modèles sur des données historiques pour prédire les mouvements du S&P 500..."

La prévision d’un assouplissement progressif des taux s’aligne bien avec les conditions économiques actuelles et la position prudente de la Réserve fédérale.

Ce type de prédiction est utile pour planifier des stratégies d’investissement à long terme.

La prévision détaillée de 2 à 3 baisses de taux portant les taux à 4,75-5 % d’ici la fin de l’année 2024 est précise et réalisable, aidant les investisseurs à définir leurs attentes et à planifier en conséquence.

La prédiction du modèle d'une force du dollar à court terme suivie d'un recul lorsque la Fed réduit ses taux est logique et reflète une compréhension de la dynamique de la politique monétaire mondiale.

Fournir une plage spécifique (98-100) ajoute de la clarté et aide à définir des stratégies de trading plus précises.

La prévision selon laquelle le S&P 500 atteindrait 5 300-5 500 est optimiste mais fondée sur les tendances actuelles telles que la croissance technologique basée sur l'IA. Cela dépend d'un scénario d'« atterrissage en douceur », qui constitue une évaluation réaliste.

Mentionner les conditions (inflation maîtrisée et éviter une grave récession) montre que les prévisions du modèle ne sont pas seulement optimistes mais basées sur des scénarios réalistes.

Trading sur la courbe de rendement : stratégie sophistiquée : suggérer un trading plus prononcé reflète une compréhension avancée des marchés obligataires. Cette stratégie arrive à point nommé compte tenu des baisses potentielles de taux.

Rotation sectorielle : conseils pratiques : la rotation vers des secteurs bénéficiant de taux plus bas tout en maintenant une exposition technologique est une approche équilibrée, démontrant la capacité du modèle à réfléchir stratégiquement à la gestion de portefeuille.

Jeux sensibles au dollar : perspective mondiale : cette stratégie s'appuie sur l'analyse antérieure du modèle de l'indice du dollar et fournit des informations exploitables sur l'exposition mondiale.

Stratégies d'options : Gestion des risques : L'inclusion de stratégies d'options telles que les options d'achat à long terme et les stratégies de tunnel démontre une approche sophistiquée de la gestion des risques et de l'exploitation des opportunités.

Événements de type cygne noir : tensions géopolitiques, explosion de bulle technologique, résurgence de l'inflation : l'identification de ces événements de type cygne noir potentiels montre la profondeur de l'analyse des risques du modèle, en tenant compte de divers facteurs susceptibles de perturber les marchés. Cela aide les traders et les investisseurs à se préparer à des scénarios inattendus.

Il a même évoqué les crashs potentiels de Nvidia ou les effets réglementaires de l’IA sur le marché.

Ce n'est qu'un rapide aperçu du modèle, mais c'est super impressionnant !

Plus intelligent, plus rapide, moins cher…

Suivez-moi sur X pour voir plus d'expériences et de détails techniques sur les modèles d'IA ; @youraimarketer